一、個人簡介
田德建，男，1985年11月生，副教授，碩士研究生導師，管理學博士。主要研究方向：随機分析與金融數學。目前已發表學術期刊論文20餘篇。論文主要發表在Mathematics and Financial Economics、Quantitative Finance、Stochastic Processes and their Applications、Mathematical Social Sciences、Operations Research Letters、Statistics and Probability Letters、應用數學學報等國内外數學、概率統計與金融工程權威性學術刊物上。主持國家自然科學基金青年基金項目一項、江蘇省自然科學基金青年基金項目一項; 參與國家自然科學基金面上項目兩項。
聯系方式：djtian@cumt.edu.cn
二、工作經曆
Ø2017年1月—至今：中國礦業大學伟德bv副教授
Ø2014年4月—2016年12月：中國礦業大學理學院數學系講師
三、教育經曆
Ø2010/09-2013/12，中國礦業大學，金融工程與風險管理，博士. 導師：江龍教授
Ø2012/08-2013/08，美國北卡羅來納大學夏洛特分校，Belk商學院金融系，國家公派聯合培養博士研究生. 合作導師：Weidong Tian 教授
Ø2007/09-2010/06，中國礦業大學，概率論與數理統計，碩士. 導師：江龍教授
Ø2003/09-2007/06，中國礦業大學，數學與應用數學，學士
四、科研項目
1)國家自然科學基金青年基金項目：“k-無知模糊和Duffie-Epstein模糊模型下的最優投資策略和比較靜态分析”，2017/01-2019/12，項目編号：11601509，主持
2)江蘇省自然科學基金青年基金項目：“共單調拟凸風險度量的表示定理及最優風險分配”，2015/09-2018/08，項目編号：BK20150167，主持。
3)國家自然科學基金面上項目：“非線性數學期望及其在金融中的應用”，2014/01-2017/12，項目編号:11371362，參加。
4)教育部人文社會科學研究青年項目：“金融市場的函數型數據挖掘方法與應用研究”，起止年月：2015/06--2018/05，項目編号：15YJCZH162，參加。
5)國家自然科學基金青年基金項目：“生成元 g關于 y弱單調且廣義一般增長的倒向随機微分方程解的存在唯一性及相關問題研究”，2012/01-2014/12，參加
6)國家自然科學基金面上項目：“非線性數學期望一條件g-期望理論與應用研究”，2010/01-2012/12，參加。
五、學術論文發表情況
1)Q. Lin, Dejian Tian. Portfolio Choices: Comparative Statics under both Expected Return and Volatility Uncertainty. Accepted by Quantitative Finance.
2)Dejian Tian, Y. Zhu. Lp solutions for multidimensional BDSDEs with locally weak monotonicity coefficients. Accepted by Chinese Annals of Mathematics, Series B.
3)Q. Lin, Dejian Tian, W. Tian. A generalized stochastic differential utility driven by G-Brownian motion, Mathematics and Financial Economics, 2020,14, 547-576.
4)L. Xiao,S. Fan, Dejian Tian. Probabilistic interpretation of HJB equations by the representation theorem for generators of BSDEs, Electron. Commun. Probab., 2020, 30, 1-10.
5)L. Xiao, S. Fan, Dejian Tian. A probabilistic approach to quasilinear parabolic PDEs with obstacle and Neumann problems, ESAIM: Probability and Statistics, 24 (2020) 207-226.
6)H. Yuan, L. Jiang, Dejian Tian.Representation theorems for WVaR with respect to a capacity, Statistics and Probability Letters, 2020, 158, 108655.
7)R. Zhu, Dejian Tian. Lp solutions of backward doubly stochastic differential equations with locally monotone coefficients, Communications in Statistics-Theory and Methods, https://doi.org/10.1080/03610926.2019.1654611，
8)R. Zhu, Dejian Tian. Existence and uniqueness of solutions for BDSDEs with weak monotonicity coefficients, Statistics and Probability Letters, 2019, 153, 48–55.
9)X. Shen, L. Jiang, Dejian Tian. Lp solutions of anticipated BSDEs with weak monotonicity and general growth generators, Communications in Statistics - Simulation and Computation, 2019, 48, 73-90
10)石學軍，馮群，田德建，江龍. 一般時間區間Lp半鞅序列的單調極限定理. 數學年刊A, 2019, 40(2): 211-230.
11)Dejian Tian, W. Tian. Comparative Statics under k-Ambiguity for Log-Brownian Asset Prices. International Journal of Economic Theory, 2016, 12, 361-378.
12)Dejian Tian, L. Jiang. Uncertainty orders on the sublinear expectation space. Open Mathematics, 2016, 14:247-259.
13)Dejian Tian, L. Jiang. Quasiconvex risk statistics with scenario analysis. Mathematics and Financial Economics, 2015, 9: 111-121.
14)R. Ji, L. Jiang, Dejian Tian. On the minimal members of convex expectations with constraints. Journal of Inequalities and Applications, 2015, 2015(191).
15)Dejian Tian, W. Tian. Optimal risk-sharing under mutually singular beliefs. Mathematical Social Sciences, 2014, 72: 41-49.
16)Dejian Tian, L. Jiang, R. Ji. Representation theorem for AVaR under a submodular capacity. Journal of East China Normal University (Natural Science), 2014, 3: 23-29.
17)Dejian Tian, L. Jiang, X. Shi. Lp solutions to backward stochastic differential equations with discontinuous generators. Statistics and Probability Letters, 2013, 83(2): 503-510.
18)Dejian Tian, X. Suo. A note on convex risk statistic. Operations Research Letters, 2012, 40(6): 551-553.
19)S. Fan, L. Jiang, Dejian Tian. One-dimensional BSDEs with finite and infinite time horizons. Stochastic Processes and Their Applications, 2011, 121(3): 427-440.
20)Dejian Tian, L. Jiang, M. Davison. On the existence of solutions to BSDEs with generalized uniformly continuous generators. Statistics and Probability Letters, 2010, 80(9–10): 903-909.
21)田德建, 江龍, 石學軍. 具有拟Holder連續生成元的倒向随機微分方程的可積解. 應用數學學報, 2013, 5: 783-790.
22)田德建,江龍,鄧芳. 系數為廣義左Lipschitz的倒向随機微分方程解的存在性. 華東師範大學學報(自然科學版), 2010, (03):119-125.
六、榮譽獲獎
1)國家建設高水平大學公派研究生項目資助，2012年
2)中國礦業大學校優秀碩士學位論文，2010年
七、教學課程
Ø本科課程：概率論與數理統計，金融經濟學，統計學原理，線性代數，應用統計學，統計分析與SPSS軟件
Ø研究生課程：測度與概率，金融風險度量，數理統計
八、指導研究生情況
Ø已畢業研究生：朱潤玉；方潔、吳尚日
Ø在讀研究生：馬漢民；馮子鑫；李薇薇、王訓練